Não tenho certeza do motivo pelo qual o aplicativo não foi adicionado ao diálogo. Mas você deve ser capaz de adicionar o programa usando uma ferramenta chamada "OpenWithAdd"
Registrando programas com o diálogo "Abrir com"
Como alternativa, pode-se abrir o editor de registro e registrar manualmente o aplicativo, usando as informações aqui:
Registro de aplicativo (Windows) O segundo link é para usuários avançados, eu diria. Basicamente, a documentação do MSDN é usada pelos desenvolvedores.