Essa lista de saltos é gerada por uma lista usada recentemente pelo Windows. Você não pode excluir um atalho específico de ser rastreado dessa maneira.
Mas, se você clicar com o botão direito do mouse no aplicativo e clicar em Run as Administrator
ou Run as Different User
, o Windows não rastreará esses e você poderá impedi-los de aparecer na lista de atalhos - contanto que você crie o hábito de sempre correndo assim.