Você realmente está fazendo isso errado. Você não deve criar a chave privada, não é uma chave privada ao compartilhá-la.
Is there any way to make it so that Certificate Authority will export both the private...
A autoridade de certificação nunca possui a chave privada. Portanto, não há como a CA exportar as duas. Quando o certreq gera uma solicitação de certificado, a chave privada é armazenada no sistema ou o armazenamento de certificados do usuário na máquina que gera a solicitação.
Se você realmente acha que deve ser capaz de gerar chaves + certs para as pessoas contra o meu conselho, então sugiro que use algo diferente do que o certreq para gerar sua solicitação de chave +.
Se eu estivesse no seu lugar, usaria o aplicativo OpenSSL CLI para gerar uma chave privada e um CSR, enviasse o CSR para a CA, a partir do CA, assinaria o CSR, recuperasse o certificado e usasse a ferramenta OpenSSL CLI para construa um arquivo pkcs12 com a chave privada e cert.