Sim, se eu arrastar e soltar e-mails para a pasta, poderei salvar vários e-mails por vez.
No entanto, minha pergunta foi um pouco diferente. Eu novamente procurei a solução parcial como mencionado na pergunta acima e eu encontrei a solução que eu posso criar arquivos especiais para o Outlook, que são arquivos .pst. Esses arquivos permanecem no disco rígido e podem ser importados para o Outlook.
Esta opção está em Arquivo- > Configuração da conta- > Configuração da conta- > Arquivos de dados. Agora esse arquivo pode ser acessado como uma pasta no Outlook e também posso aplicar filtro a ele.