Existem algumas possibilidades, incluindo permissões de acesso a arquivos.
O que parece ser mais comum na minha experiência é se você está tentando usar o assistente Anexar banco de dados. No assistente, o Sql Server Management Studio só pode ver as unidades que são locais para o computador em que está sendo executado. Portanto, se você estiver usando-o para gerenciar um servidor remoto, não poderá anexar bancos de dados pré-existentes de arquivos.
Algumas maneiras de contornar isso são para o desktop remoto no servidor e executá-lo de lá, ou para usar o comando CREATE DATABASE .... FOR ATTACH.