O Windows não permite alterar o programa padrão aberto em vários tipos de arquivos, incluindo aqueles sem extensão e tipos LNK (atalho). Este "arquivo" que você está tentando abrir parece ser um ou outro. Você poderia, em teoria, entrar no registro para alterar a associação para arquivos LNK, mas boa sorte usando qualquer atalho depois disso. As extensões de arquivos FWIW, LNK são "super-ocultas", mas você pode ver a extensão se for a um prompt de comando:
Winkey + R ou Iniciar > Corre cmd.exe (deve abrir a janela de comando)
CD %userprofile%\desktop
DIR *.*
Sua outra pergunta contém um comentário que explica como examinar a associação com arquivos .LNK; você precisará seguir -as instruções ou editar o registro para corrigir o problema de atalho.
Por favor, note que os atalhos não são realmente os programas instalados; eles são ponteiros para o programa atual que você deseja executar. Como tal, você pode executar qualquer coisa diretamente no seu sistema, sem precisar dos atalhos, mas eles são convenientes.