Qualquer que seja o tipo de arquivo .exe, é necessário que ele seja executado no mesmo diretório que o arquivo .dll. O executável não pode encontrar o .dll, um recurso necessário para o aplicativo ser executado corretamente, se estiver fora do mesmo diretório de trabalho. A menos que você seja (ou saiba) o programador que projetou o aplicativo, é improvável que exista uma opção para que o executável encontre esse arquivo .dll, se não estiver no mesmo diretório. Você pode considerar criar um atalho para o .exe e manter o .exe + .dll emparelhado em outro diretório.