Você pode fazer uso de um Squid Proxy Server Isso precisa ser executado em uma máquina Linux. Configurar o Squid leva algum tempo, mas há tutoriais muito bons que podem lhe dar instruções passo a passo sobre como conseguir isso. Assim como a Instalando o Squid
Se você quiser uma solução Windows para um servidor proxy, você pode tentar FreeProxy Ambos os programas são OpenSource e não requerem licenciamento.
Eu tenho usado o Squid nos últimos 7 anos com a Dansguardian para o webfiltering. Não consigo encontrar nada que possa chegar perto de vencê-lo.