Janela você pode baixar instaladores VPN (certifique-se de escolher 32 ou 64 bits, dependendo do seu sistema operacional): link
Ou o Windows também permite que você use as instruções do OpenVPN (que estão no FAQ do mesmo site)
Os Macs têm um procedimento de configuração semelhante. Instruções passo a passo podem ser encontradas no link
Também devo dizer que você precisará de uma conta de autoridade VPN. Existem outros provedores de VPN que você pode usar, mas eles seguem as mesmas instruções (com downloads diferentes).