O Mac OS X contém dois pacotes de firewall: pf
foi adicionado recentemente e agora é o preferido, e ipfw
existe há muito tempo e agora está obsoleto.
Você pode fazer check-in em /System/Library/LaunchDaemons/
para ter certeza de que o pacote que você gosta está sendo inicializado na inicialização e verificar as páginas man dessas ferramentas para ver como gravar a regra necessária e qual arquivo essa regra precisa para entrar.
Pode haver ferramentas de terceiros que forneçam uma GUI para ajudar você a fazer isso, mas não fui procurá-las.