"Sim, é verdade."
Para configurar uma VDI usando o RDS, o servidor exige que um domínio seja associado a. No meu caso, como é um servidor autônomo, eu precisava adicionar a função e os recursos do AD e promover a máquina como o DC.
O cliente de conexão, no entanto, não precisou ingressar no domínio e pôde usar as credenciais de domínio ao remottar para o VDI.
O Windows Server 2012 torna a VDI fácil, pois tem um assistente próprio e afirma claramente que precisa de um domínio para se conectar / conectar.