As configurações do cookie do Firefox são encontradas em Ferramentas > Opções > Privacidade. Desmarque a opção "Aceitar cookies de terceiros" e clique em OK.
Para fazer isso no Internet Explorer 8, clique em Ferramentas > Opções da Internet > Privacidade > Avançado Selecione Bloquear em Cookies de terceiros e clique em OK duas vezes.