O problema é que, quando você não está conectado à sua rede local (LAN), os servidores DNS que você usa não conhecem a máquina que você está tentando acessar. Então você usa a conexão de internet da sua rede local quando se conecta à VPN, então você passa pelo proxy ou VPN para adicionar uma entrada no seu arquivo host (windows) com o nome e endereço da sua máquina ip local. Você será capaz de resolver o nome da máquina mesmo quando conectar vpn.
Por contras, se seu endereço IP mudar e você alterar seu arquivo HOST, será necessário atualizar este.
windows é a sua localização. c: \ windows \ system32 \ drivers \ etc \ host