Normalmente, tenho arquivos ocultos no Windows Eplorer ativado, por isso não vi algo semelhante. Tente ativar arquivos ocultos. No Vista, 7 e 8 isso é feito no Painel de Controle, Opções de Pasta. Se ainda não houver nada lá, você pode ter usado uma senha errada. Certifique-se de digitar a senha correta para desbloquear o arquivo RAR.