Eu encontrei a solução. Eu era meio idiota. Eu tentei configurar as propriedades do som usando o desktop remoto o tempo todo. O que eu não sabia era que ofusca o dispositivo local e cria seu próprio dispositivo para passar todo o som para o cliente. É por isso que os dois dispositivos são chamados de áudio remoto. Eu percebi isso quando tentei me conectar com outro cliente RDP onde o som estava desativado. De repente, os dois dispositivos foram embora e as opções de som mostraram que nenhum dispositivo estava disponível.
Usou um mouse e um teclado localmente agora e parece que tudo estava bem o tempo todo: -)