A maioria dos bancos de dados suporta a conexão remota, em vez de ter que RDP na máquina real. Instale suas ferramentas SQL localmente e tente conectar-se diretamente à máquina na qual o banco de dados está. Você precisará certificar-se de que a máquina do banco de dados tenha exceções do Firewall para as portas necessárias (bancos de dados diferentes usarão portas diferentes ao se conectar).
Aqui está uma postagem no blog sobre o SQL Server 2008 que aborda os principais pontos sobre como se conectar remotamente ao SQL Server: