Verifique as configurações do seu GVim, como:
Edit -> Global Settings -> Search path
Certifique-se de ter dot como o primeiro argumento. Eu tenho:
.,/usr/include,,
mas depende do seu sistema (você está no Windows, você deve ter caminhos diferentes, mas você deve ter esse ponto pelo menos).
Você também pode tentar executar a partir da linha de comando, então o diretório de trabalho atual deve ser passado para o seu gvim.