Isso está acontecendo porque você realmente usa a Área de Trabalho Remota em um MS VirtualPC.
Com o RDP, a resolução do vídeo é decidida na conexão pelo cliente, portanto, para ir para uma resolução diferente no cliente (como tela cheia), ele precisa desconectar você, ajustar a resolução no cliente e, em seguida, reconectar. E, assim como em qualquer momento em que você se conecta via RDP, é necessário fornecer credenciais para fazer login em uma sessão (nova ou existente).
No final, não acredito que exista uma maneira de evitar isso, além de mudar para uma plataforma de VM diferente.