Nós publicamos o mstsc.exe (Remote Desktop) através do Citrix. Atualmente, os usuários podem marcar a caixa "Permitir que eu salve credenciais", mas essa credencial salva não persiste nas sessões.
Como essas configurações são por usuário, eu esperava que ele salvasse as credenciais.
Os servidores Citrix estão executando o Windows 2003 e parecem estar usando o Presentation Server 4.5.
Assumindo que sua política local não está impedindo que isso aconteça.
Você precisará salvá-lo pelo mesmo período de tempo em que se conectar usando um nó exclusivo.
ie. se você tiver o RDP publicado em 4 nós e se conectar, precisará ser selecionado 4 vezes. depois disso você será definido.