Parece que você está clicando duas vezes no arquivo de algum explorador de arquivos. Execute-o a partir da linha de comando e ele deve funcionar bem.
Se você quiser executá-lo a partir do explorador de arquivos, você precisa criar um lançador:
- clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e clique em "Criar lançador"
- nomeie o iniciador
- insira o comando que você deseja executar (por exemplo, seu script)