De acordo com este post no Microsoft Answers, você não pode expandir ou recolher colunas agrupadas em uma planilha protegida.
É possível escrever uma macro para mostrar ou ocultar as colunas, em vez de usar o agrupamento para fazer isso e, em seguida, anexar a macro a um botão na planilha, como na sugestão desse site:
Sub HideorUnhideColumns()
Sheets("Sheet1").Activate
If Columns("A:D").EntireColumn.Hidden = True Then
Columns("A:D").EntireColumn.Hidden = False
Else
Columns("A:D").EntireColumn.Hidden = True
End If
End Sub