Encontrei essa sugestão em algum lugar nos sites do stackexchange e não consigo encontrá-la novamente para encaminhá-la, mas é bem simples. Se você usar tanto, coloque-o no Normal.dot como uma macro e tenha um botão para qualquer documento de mesclagem em que esteja.
Sub find_datasource_for_mailmerge()
MsgBox ActiveDocument.MailMerge.DataSource.Name
End Sub