O fraseado de "dispositivos conectados" e a descrição no manual me fazem pensar que essa lista é uma lista de dispositivos descobertos com o UPnP.
Se o UPnP estiver habilitado no roteador (parece estar, por padrão, no manual), tente habilitar o UPnP na VM do Windows Server 2008 R2. Ir para começar - > Executar - > %código%. Configure os serviços SSDP Discovery e UPnP Device Host para Automatic start e inicie cada serviço (note que o UPnP não iniciará sem o SSDP já em execução ). Você pode precisar especificar uma exceção de firewall para esses serviços. O SSDP usa a porta 1900 e acredito que o host do dispositivo usa o mesmo.
A descoberta do SSDP deve permitir que a VM seja descoberta. O host do dispositivo UPnP permite mais funcionalidade. O UPnP e o SSDP estão desativados por padrão no Windows Server devido a possíveis problemas de segurança com um sistema que procura e se comunica automaticamente com dispositivos arbitrários em uma rede.