Eu tenho uma vaga lembrança de haver um problema com cookies se o URL que você está navegando é algo como link em vez de link
Além disso, certifique-se de que, depois de fazer as alterações de preferência, tente fechar totalmente o Safari, clique com o botão direito do mouse no ícone do encaixe e saia. Então reabra.
Se tudo mais falhar, você pode tentar outro navegador. Eu pessoalmente odeio Safari, o Google Chrome é uma boa alternativa IMHO.