O que você quer fazer é chamado de tunelamento dividido. Uma pergunta anterior perguntou algo semelhante, mas não havia muitas respostas úteis.
Para isso, você precisa identificar o tráfego do Spotify. Isso pode ser um problema porque, enquanto alguns dos dados vão de / para a porta TCP 4070 no servidor do Spotify, ele também usa a transferência ponto a ponto para outros usuários do cliente em uma variedade de portas diferentes. Portanto, provavelmente seria complicado configurar a VPN para garantir que todo o tráfego do Spotify não passasse pela VPN.
Os detalhes de como configurar o tunelamento dividido dependem de qual software VPN você está usando.