Você nunca deve executar nenhum sistema sem antivírus. Todo sistema operacional tem vulnerabilidades (sim, incluindo MacOS X e Linux). Mesmo que eles não tenham os aplicativos executados, eles têm vulnerabilidades (isso inclui seu navegador da Web - apenas hoje foi anunciada uma vulnerabilidade não corrigida no Firefox).
Ah, e embora possa não haver o mesmo volume de malware disponível para Mac e Linux, assim como para o Windows, ele está disponível. Colocar a cabeça na areia e fingir que ela não existe não faz isso;)