Tecnicamente, não, não é legal. O ato de baixar os arquivos seria uma violação de direitos autorais. Mas isso é tão pequeno que é um daqueles casos em que eu não deixaria que isso me pare, e eu geralmente sou um defensor de questões de direitos autorais.
Também observarei que há uma distinção entre baixar os arquivos e usar os arquivos depois de fazer o download deles. A última parte está perfeitamente bem, mesmo que os arquivos tenham sido obtidos ilegalmente, porque você está cumprindo os termos da licença em como você está usando tudo. Então, se você já tem arquivos, mesmo que obtidos ilegalmente, ou se você pode simplesmente pegar emprestado o disco de alguém (o que significa que você nunca faz uma cópia ilegal), tudo deve ficar bem.
Dito isso, a lei de direitos autorais é incrivelmente complexa (por isso, um dos grandes problemas dela) e, portanto, essa é apenas a minha interpretação.