Por favor, veja os seguintes artigos:
Impedir que o usuário salve na área de trabalho
Workaround this would be - set user for roaming profile and redirect the desktop folder in network share. Once you redirect desktop folder to network share this will create \server\share\deskto\username and remove the right permission there. That will prevent user to save item in desktop.
VBScript para impedir que os usuários salvem arquivos na área de trabalho - fonte
Espero que isso ajude.