O CDA não é um mp3 ou um wma porque o mp3 ou o wma contêm dados (áudio).
O CDA é um atalho para as faixas do disco de áudio. É usado pelo Windows e é essencialmente um Index como você encontraria em um livro
Se você quiser copiá-los, você precisa "ripar" o disco.
Existem muitos programas que devem ser convertidos, como o iTunes, mas um Google rápido lhe dará muitas opções.
No que diz respeito a como jogar, isso depende se o caminho é acessível. Eu suspeito que não, e como tal, se você moveu o CDA para um local onde ele não pode acessar a localização dos dados / mídia, então você não pode converter nada.
Você pode colocar um CD e reproduzi-lo usando o WMP.