Fonte azul significa que a pasta foi comprimida. O Windows pode compactar arquivos raramente usados para economizar espaço ao custo do desempenho. Se isso te incomoda, você pode desativar o destaque em Opções de Pasta → Exibir aba → desmarque Mostrar criptografado ou comprime arquivos NTFS em cores .
A compactação pode ser desativada para arquivos específicos abrindo suas Propriedades → Avançadas .
Há também coloração verde para arquivos criptografados.