Eles estão errados principalmente.
Não é uma prática ruim ter mais de um MX, e também não é uma prática ruim ter um ou mais deles com um nome de host em outro domínio. Na verdade, costumava ser bastante comum que as pessoas configurassem seu próprio servidor de e-mail em seu próprio domínio como seu MX principal, e depois tivessem o servidor de e-mail do seu provedor como MX secundário.
A única parte minúscula que pode ser relevante é que, se o MX no outro domínio não resolver adequadamente, por exemplo, Se o domínio example.net
estiver com problemas de DNS, isso seria um problema. Mas é por isso que você tem mais de um MX - se um falhar, os outros ainda funcionarão.
Você deve responder ao provedor e apontá-los para RFC 5321 , seção 5.1. É um pouco longo demais para ser citado, mas a essência é que, se houver mais de um MX, o remetente deve tentar pelo menos os dois primeiros, e não há restrições em tê-los em domínios separados.