Verifique as configurações de DNS na VM do SQL, se não for o endereço IP privado da sua VM DC, então você precisa verificar as configurações de DNS da VNET. A VNET usa a resolução de nomes fornecida pelo Azure como as configurações padrão. Para alterá-lo, consulte a captura de tela abaixo:
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Além disso, aqui está um bom artigo sobre Como os controladores de domínio estão localizados no Windows , o que é útil para você entender todo o processo.