Primeiramente, grite. Em voz alta. No seu fornecedor. Por ter um produto que não suporta o protocolo HTTP / 1.1
O impacto de não ter conexões persistentes é um grande aumento no tempo de carregamento de recursos. Com o keep-alive, uma única conexão TCP pode ser usada para solicitar vários recursos; sem, uma nova sessão TCP (com um novo handshake de três vias - e, se você usar SSL, uma nova negociação SSL) é necessária para cada recurso na página.
Em termos práticos, o impacto dependerá do número de recursos em uma página, do tempo de ida e volta entre o cliente e o servidor e do número de solicitações simultâneas feitas pelo navegador de um cliente (navegadores modernos executam ~ 6ish por padrão). Muitos recursos por página e clientes distantes significam um aumento muito notável nos tempos de carregamento da página.