Abra o editor de Diretiva de Grupo ( Iniciar > Executar > gpedit.msc ) e navegue até Configuração do Computador - > Modelos Administrativos - > Componentes do Windows - > Serviços de área de trabalho remota - > Cliente de Conexão de Área de Trabalho Remota
Para o valor Não permita que as senhas sejam salvas , verifique se está definido como Desativado .
Ao conectar-se a uma máquina no Remote Desktop Connector, expanda o painel Opções e confirme se Permitir que eu salve credenciais está marcado.