Não se preocupe em configurar a compactação gzip para imagens, a menos que você esteja exibindo tipos de imagem não compactados.
Todos os tipos de imagem comuns (png, gif, jpeg) já estão compactados e você não ganhará muito (se houver alguma coisa) de recomprimir com gzip. Ele só irá ocupar mais recursos para os usuários quando o navegador deles os receber.
O gzip na web só deve ser usado para conteúdo de texto como javascript, css e html.
Quanto aos cookies, eu concordo com o Devin. Só não defina cookies nesse domínio e será um domínio livre de cookies.
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Se o conteúdo estático de que você fala for html, js e css, seria melhor criar um manipulador em uma linguagem do lado do servidor para ver se as pessoas têm o gzip ativado em seu navegador. Quase todo mundo deveria tê-lo habilitado, mas alguns não e você estaria cortando-os. Você teria que manter uma versão padrão de cada arquivo e, em seguida, outra versão dele gzipped ".gz".
Você poderia apenas habilitar o mod_deflate no apache para compactar certos tipos de arquivos, mas ele faria uma compactação on-the-fly toda vez que o arquivo fosse solicitado. Isso é um desperdício de CPU na minha opinião, e é por isso que sugiro que você mantenha duas cópias dos arquivos estáticos, como eu sugeri, e use uma linguagem do lado do servidor para determinar qual enviar.