Você precisará editar as configurações de segurança do servidor vinculado para especificar um login na instância do SQL 2005 que tenha permissões para todos os catálogos que você deseja acessar por meio do servidor vinculado. Eu não tenho mais um servidor SQL 2000 para dar-lhe as etapas exatas, mas aqui está um artigo do MSDN descrevendo como estabelecer segurança para servidores vinculados ao SQL 2000 .
EDITAR:
Consulte este artigo no SQL Server Central para configurar a autenticação Kerberos para permitir vinculação servidores para usar as credenciais do usuário atualmente conectado para autenticar no servidor de destino. Veja também as respostas à minha pergunta em configurando a delegação de confiança para o SQL Server .