Tente isso
location ~ "^/[\d]{5}" {
# ...
}
~ significa o local de regex
^ significa o começo da linha
[\d] é uma abreviação de dígitos correspondentes à classe de caracteres
{5} mostra que os dígitos devem ser exatamente cinco, nem mais nem menos
e () parênteses não são necessários se você não quiser usar o agrupamento, $ 1, por exemplo
Aspas duplas, porque as chaves curley usadas na regex devem ser colocadas entre aspas duplas: link