Tente isso
location ~ "^/[\d]{5}" {
# ...
}
~
significa o local de regex
^
significa o começo da linha
[\d]
é uma abreviação de dígitos correspondentes à classe de caracteres
{5}
mostra que os dígitos devem ser exatamente cinco, nem mais nem menos
e ()
parênteses não são necessários se você não quiser usar o agrupamento, $ 1, por exemplo
Aspas duplas, porque as chaves curley usadas na regex devem ser colocadas entre aspas duplas: link