Se eu estou lendo isso corretamente, você identificou o problema. Sua verdadeira questão parece ser "Cabeçalho não adicionado ao usar HTTPS" - está correto? O proxy é responsável por inserir o cabeçalho?
Se for esse o caso, isso não pode ser feito sem interceptar HTTPS, pois todas as barras de um dos cabeçalhos (host) são criptografadas.