Descobri isso. Você deve criar um diretório depois de instalar o openssh-server.
O erro: Missing privilege separation directory: /var/run/sshd
docker pull ubuntu
docker run -it ubuntu /bin/bash
apt-get update
apt-get install openssh-server -y
mkdir /var/run/sshd
service ssh stop
exit
docker ps -a
docker commit <CONTAINER ID> myimg
docker run -d -p <PORT>:22 myimg /usr/sbin/sshd -D