Não tenho certeza se minha resposta é o que você está procurando, mas ...
Nas opções de conexão RDP, na guia Exibir, há, na parte inferior, a opção:
Exibe a barra de conexão quando está no modo de tela cheia.
E salve-o na sua área de trabalho.
Espero que tenha ajudado!
David.
P.S. Eu também atualizaria para a versão mais recente do cliente RDP.