Veja Opções > Resultados da consulta > SQL Server > Resultados para o texto
Marque "incluir cabeçalhos de coluna". Meus resultados de texto estão sendo incluídos em duplas, de modo que deve cuidar da questão da vírgula. Dê uma olhada na guia "Resultados para a grade" também - vejo "Cadeia de caracteres que contém separadores de lista ao salvar resultados .csv"
Se não for através do SSMS, você também pode usar o utilitário de linha de comando sqlcmd, que inclui mais opções do que o equivalente a powershell.