Sim, é possível, você precisará entrar na VPN antes de fazer login no computador. Uma vez no computador, faça o login no computador e, se o dns estiver configurado corretamente, você poderá ingressar no domínio e fazer login com sua conta de domínio no computador remoto.
Aqui estão alguns detalhes sobre como fazer login na vpn antes de fazer login no computador.