Tem certeza de que instalou o SQL Server 2005? Tente verificar sua pasta de arquivos de programas.
C:\Program Files\Microsoft SQL Server
Versões (subpasta):
- 80 = SQL Server 2000
- 90 = SQL Server 2005
- 100 = SQL Server 2008
Verifique também se o serviço " SQL Server (SQLEXPRESS)
" está instalado (em services.msc - o painel Serviços do Windows).