Não está tentando carregar um MDF de um diretório que você não especificou, ele está tentando colocá-lo lá (porque estava lá, em primeiro lugar).
Em vez de fazer o passo 4, verifique e não clique em "OK", mas depois vá para OPTIONS e certifique-se de que o caminho Data e o caminho do log (e os nomes .MDF / .LDF) estão corretos e único.
Como alternativa, crie o caminho * C: \ Arquivos de Programas \ Microsoft Sql Server \ MSSQL.1 \ MSSQL \ DATA *.
;)