Não, claro que não, a Microsoft não tem motivos para fornecer o ASP.Net para Nginx.
Se você estiver usando o Windows, use o IIS (ou se você tiver o Apache). No Windows, o Nginx é muito flexível, para citar o manual :
Version of nginx for Windows uses the native Win32 API (not the Cygwin emulation layer). Only the select() connection processing method is currently used, so high performance and scalability should not be expected. Due to this and some other known issues version of nginx for Windows is considered to be a beta version.
O Windows rodando Nginx / FastCGI / Mono, além de um exercício acadêmico para ver se é possível, é uma idéia terrível. Se você filosoficamente não quiser usar a pilha da Microsoft, faça-o corretamente e execute o Nginx / FastCGI / Mono no Linux - é bastante simples configuração.