Você pode simplesmente exportar o registro com base neste artigo:
Aqui está um script simples
REGEDIT /e c:\proxysetup.reg "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"
Depois disso, você pode remover o restante do conteúdo do arquivo após a seção
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]