Este site parece ter um script que fará o que você deseja:
Do site:
makeself.sh é um pequeno script de shell que gera um arquivo tar.gz auto-extraível de um diretório. O arquivo resultante aparece como um script de shell (muitos deles têm um sufixo .run) e pode ser iniciado como está. O arquivo será então descompactado em um diretório temporário e um comando arbitrário opcional será executado (por exemplo, um script de instalação). Isso é muito semelhante aos arquivos gerados com o WinZip Self-Extractor no mundo do Windows. Os arquivos Makeself também incluem somas de verificação para a auto-validação de integridade (checksums CRC e / ou MD5).
Veja o comentário sobre a v2.1.5 suportando criptografia por meio do gpg.
Eu acho que é chamado de um arquivo shell, o original sendo escrito por James Gosling (inventor do Java).