Pela simples razão de que um vírus pode vir de outras fontes também. Alguém poderia trazer uma apresentação em um pendrive, por exemplo. BAM!
Também acredito strongmente que, além de garantir que nenhum vírus entre na sua organização, você também tem a responsabilidade de garantir que nenhum vírus possa sair da sua organização . O que isto significa é que, se você compartilhar dados com outra pessoa, de qualquer forma ou forma, você deve jogar de forma legal e ter certeza de que não os infectará acidentalmente.
Finalmente, a razão básica do senso comum é que você tem duas camadas de defesa. Nenhuma solução antivírus é 100% eficaz, por isso, ter AV dentro também (e por favor, certifique-se que é de um fornecedor diferente), pelo menos, lhe dará uma chance de pegar algo que passa pelo seu gateway.