Does the CSE update get applied to the Win 2K3 DC's
Você não precisa instalar o KB nos DCs. Os controladores de domínio 2k3 são capazes de pressionar os GPOs que têm 'preferências de diretiva de grupo' neles.
If number one is "No", how do I see and edit the GPP to map the drives?
Você precisa ter o RSAT em uma máquina Vista, Server 2008 ou melhor. Controladores de domínio do Server 2003 vão empurrar os GPOs muito bem, no entanto, você não pode vê-los em snapins do MMC 2003-era. Se você quer brincar com os novos brinquedos, precisa sair dos sistemas operacionais de 10 anos de idade.
As Preferências da Política de Grupo não aparecem no Win2k3
Does the CSE update get applied to the XP client machines as well?
Você precisa garantir que todos os clientes XP e 2003 tenham a atualização instalada.
If number three is "Yes", will this work for thin-clients?
Sim, você pode usar políticas de grupo em thin clients.