Eu sei que esta é uma pergunta muito antiga, mas vou lhe dar uma resposta de qualquer maneira.
Se você tiver o Visual Studio instalado, abra o prompt de comando do Visual Studio para sua arquitetura (geralmente em um diretório "Ferramentas"). cd para o diretório em que você extraiu a fonte libevent e digite nmake Makefile.nmake
Isso fornecerá os arquivos .lib e .obj de que você precisa.